اندیکاتورهای اندازه حرکت یا Momentum در واقع ابزاری هستند که توسط معامله گران مورد استفاده قرار می‌گیرند تا درک بهتری از سرعت یا شتابی که قیمت یک نماد دارد، پیدا کنند.
اندیکاتورهای اندازه حرکت یا Momentum بهترین عملکرد خود را در هنگام ترکیب با دیگر اندیکاتورها و ابزار نشان می‌دهند چون این اندیکاتورها برای جهت حرکت قیمت به کار گرفته نمی‌شوند و تنها بازه زمانی که قیمت در آن در حال تغییر است را می‌توان با آن بررسی کرد.
همانطور که ممکن است بدانید، اندیکاتورهای Momentum به ما کمک می‌کنند تا نرخ سرعتی که قیمت با آن صعود یا نزولی پیدا می‌کند را تحلیل کنیم.
فرمول این اندیکاتورها معمولا قیمت بسته شدن اخیر را با قیمت قبلی بسته شدن در هر بازه زمانی مقایسه می‌کند.
در اکثر مواقع اندیکاتور Momentum به صورت یک خط تک در پایین چارت قیمتی به نمایش درمی‌آیند و معمولا در خود چارت های میله‌ای یا خطی اعمال نمی‌شوند.
اندیکاتورهای Momentum حرکت قیمت را در طول زمان نشان می‌دهند و مشخص می‌کنند که صرف نظر از جهت قیمتی، این حرکت های چقدر قدرتمند هستند و در آینده خواهند بود.
اندیکاتورهای اندازه حرکت همینطور مخصوصا زمانی مفید واقع می‌شود که به معامله گران و تحلیلگران بازار معاملاتی در شناسایی نقاطی که بازار امکان تغییر جهت دارد کمک می‌کند. این نقاط از طریق طریق واگرایی بین حرکت قیمتی و Momentum تشخیص داده می‌شوند.
از آنجایی که اندیکاتورهای مومنتوم قدرت نسبی حرکات قیمتی را نشان می‌دهند اما جهت حرکات قیمتی را نادیده می‌گیرد، این گونه اندیکاتورها بهتر است در کنار دیگر اندیکاتورهای تکنیکال مانند خطوط ترند و میانگین متحرک ها که ترندهای قیمتی و جفت را نشان می‌دهند، استفاده شوند.
واگرایی یا Divergence زمانی رخ می‌دهد که برای مثال قیمت یک نماد معاملاتی به طور ادامه‌داری به سمت پایین حرکت می‌کند و اندیکاتور Momentum را دنبال می‌کند (که سیگنال های اندازه حرکت قدرتمنی می‌دهد) اما پس از آن اندیکاتور Momentum به سمت بالا تغییر جهت داده یا دیگر همان روند قبل نزولی را ادامه نمی‌دهد.
این به معنای آن است که اندیکاتور از حرکت قیمتی واگرایی کرده است و نشانه‌ی این است که Momentum حرکت قیمتی فعلی در حال افت است.
واگرایی معمولا نشانه‌ای از این است که به دلیل سیگنال افت اندازه حرکت (Momentum)، ترند فعلی قیمت در حال پایان یافتن یا تغییر جهت است. زمانی که حرکت قیمتی و Momentum به صورت صعودی واگرایی می‌کنند، این یک واگرایی صعودی نامگذاری می‌شود.
اگر حرکت قیمتی و اندیکاتور Momentum به طور ادامه داری به سمت بالا حرکت کرده و به طور ناگهانی اندیکاتور Momentum به سمت پایین تغییر جهت دهد، به این یک واگرایی نزولی گفته می‌شود.
همانطور که در مطالب قبلی در مورد معاملات مبتنی بر اندازه حرکت با هم یاد گرفتیم، اندیکاتورهای مرتبط با این سبک معاملاتی می‌توانند بسیار مفید و سودآور باشند و در زیر به موارد بیشتری در این زمینه می‌پردازیم.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI در اواخر دهه‌ی 1970 میلادی توسط تحلیلگر تکنیکال مشهور آقای Welles Wilder ساخته شد.
او محاسبات خود را در مورد این اسیلاتور در کتاب خود با نام “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” به انتشار رساند.
نکته جالب در مورد اندیکاتور RSI این است که این اندیکاتور مانند اندیکاتور نرخ تغییر (ROC)، تغییرات قیمتی فعلی را با تغییرات قیمتی اخیر مقایسه می‌کند.
از این رو این اندیکاتور یک اندیکاتور اندازه حرکت به شمار می‌آید و هر چقدر مقدار بالاتری را نشان دهد، یعنی قیمت نماد معاملاتی با سرعت بیشتری در حال تغییر است.
با این حال، تقریبا همه از جمله Welles Wilder از آن به عنوان یک اندیکاتور بازگشت میانگین (Mean Reversion) استفاده می‌کنند.
یعنی به جای اینکه از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی برای شناسایی قدرت بازار استفاده کنیم، از آن می‌توانیم برای تشخیص سطوح اشباع از خرید و اشباع از فروش بهره بگیریم.
میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD) یکی دیگر از اندیکاتورهای اندازه حرکت کلاسیک برای معاملات روزانه است.
از آنجایی که این اندیکاتور نیز در دهه 1970 ساخته شده است، می‌توان متوجه قدرت آنها شد که 40 یا 50 سال پس از عرضه، هنوز از آنها به طور رایجی استفاده می‌شود.
اندیکاتور میانگین همگرا واگرا معمولا دارای سه عضو است:
در ابتدا آقای Welles Wilder سیستم حرکت جهت دار (Directional Movement System) که شامل ADX، اندیکاتور جهت دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت دار مثبت (+DI) را به عنوان یک مجموعه برای کمک به اندازه گیری Momentum و جهت حرکت قیمتی معرفی کرد.
اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) از میانگین های روان شده –DI و +DI به دست می‌آید که هر کدام از خود آنها از مقایسه دو نقطه حداقل متوالی و حداکثر متوالی به دست آمده‌اند.
این شاخص بخشی از سیستم حرکت جهت دار محسوب می‌شود که صرف نظر از جهت آن، به عنوان یک معیار برای قدرت یک ترند شناخته می‌شود.
مهم است که بدانید در ADX مقادیر 20 یا بیشتر از آن نشان می‌دهد که یک ترند در بازار وجود دارد در حالی که مقادیر کمتر از 20 نشانه‌ای از این است که بازار جهت خاصی ندارد.
نرخ تغییر یا Rate of Change در واقع یک مفهوم ریاضی است. این یک محاسبه است که نشان می‌دهد یک مقدار چقدر نسبت به یک مقدار دیگر تغییر کرده است. اندیکاتور تکنیکال نرخ تغییر دقیقا این کار را انجام می‌دهد و تغییر قیمتی را با یکدیگر مقایسه می‌کند.
برای مثال، نرخ تغییر فعلی 5 دوره‌ای در واقع تغییرات قیمتی اخیر در زمان را با 4 دوره قبلی آن مقایسه می‌کند. هر چقدر مقدار فعلی بالاتر باشد، Momentum فعلی قدرتمند تر است.
بنابراین نرخ تغییر (ROC) به ما نشان می‌دهد که قیمت نسبت به دوره های قبلی چطور در حال تغییر کردن است.
اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور مفید در هنگام ارزیابی اندازه حرکت بازار یا قدرت ترند به شمار می‌آید. اسیلاتور تصادفی و اسیلاتورهای به طور کلی، به نحوه‌ای ساده و قابل فهم ارائه شده‌اند و سیگنال های خرید و فروش شفافی دارند.
یک اسیلاتور تصادفی در واقع یک اندیکاتور زمانی اندیکاتور مبتنی بر اندازه حرکت است که شرایط اشباع از خرید و اشباع از فروش قیمت را نسبت به حرکات قیمتی در یک دوره‌ی زمانی محاسبه می‌کند. این اسیلاتور اساسا سطح قیمتی اخیر را به عنوان درصدی از محدوده (بالاترین حداکثر و پایین ترین حداقل) در یک بازه زمانی مشخص شده، محاسبه می‌کند.
مانند تمام اسیلاتورها، اسیلاتور تصادفی در یک محدود حرکت می‌کند. در این مورد، این محدوده توسط گسترده ترین حداقل تا حداکثر در دوره انتخاب شده مانند دوره پیش فرض 14 روزه.
زمانی که قیمت به حداکثر محدوده حداکثر و حداقل برای دوره قابل توجه‌ای مانند 14 روزه نزدیک می‌شود، فرمول اندیکاتور مقدار آن را بر روی سطح 100 درصد یا نزدیک به آن قرار می‌دهد.این مورد برای حرکت نزولی نیز صحت دارد.
زمانی که قیمت به سطوح حداقل نزدیک می‌شود، اندیکاتور بر روی سطح 0 یا نزدیک به آن قرار می‌گیرد. حرکات پایداری مانند این عادی نیستند و به این ترتیب، ما در نظر می‌گیریم که قرار گرفتن اندیکاتور بر روی سطوح 100 یا صفر، نشان‌دهنده شرایط اشباع از خرید و اشباع از فروش است.
