میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) که بیشتر با نام MACD شناخته می‌شود، یک اندیکاتور تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت ترند استفاده می‌شود.
این اندیکاتور از دو میانگین متحرک متفاوت بهره می‌گیرد. محاسبه اندیکاتور MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از EMA 12 روزه، انجام می‌گیرد.
در ادامه این اندیکاتور از یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه که به عنوان یک اندیکاتور سیگنال بر روی MACD پیاده‌سازی شده است، استفاده می‌کند.
معمولا معامله‌گران صبر می‌کنند که بازار در شرایط اشباع از خرید یا فروش قرار بگیرد و خط سیگنال از خط میانگین متحرک همگرا واگرا عبور کند.
این تقاطع سیگنالی از ترند محسوب می‌شود که نشان می‌دهد ممکن است ترند تغییر جهت دهد و زمان ورود به معامله رسیده است.
با این حال، هیچ اندیکاتور تکنیکالی به تنهایی بی‌نقص نیست و باید در ترکیب با دیگر اندیکاتورها برای تایید حرکت قیمتی، استفاده شود.
معامله گران از اندیکاتور تکنیکال MACD یا میانگین متحرک همگرا واگرا برای شناسایی تغییرات در جهت قیمت یا شدت ترند قیمتی یک نماد معاملاتی استفاده می:نند.
اندیکاتور MACD می‌تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد چون بر روی مفاهیم آماری مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) تکیه دارد.
اما اساسا MACD به معامله گران کمک می‌کند که متوجه شوند چه زمانی اندازه حرکت در قیمت یک نماد معاملاتی ممکن است سیگنالی از یک تغییر جهت ترند ارائه کند. این می‌توانید به معامله گران برای تصمیم گیری برای ورود، اضافه کردن به معامله یا خروج از معامله کمک بسیاری کند.
در چارت های معاملاتی معمولا خط MACD با رنگ نارنجی و خط سیگنال EMA 9 روزه با رنگ آبی مشخص شده است.
زمانی که اندیکاتور به سطح +500 و -500 برسد، شرایط به حد افراط رسیده است و احتمالا به زودی تغییر جهت خواهد داد.
معامله‌گران در ادامه منتظر می‌مانند تا خط آبی رنگ از خط نارنجی در این شرایط عبور کند و این نشان‌دهنده‌ی این است که شرایط بازار در حال تغییر است و فروشندگان یا خریداران در حال به دست گرفتن کنترل بازار معاملاتی هستند.
این به عنوان یک استراتژی تقاطع شناخته می‌شود و یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌هایی است که با اندیکاتور MACD استفاده می‌شود.
یک استراتژی محبوب دیگر برای استفاده با این اندیکاتور، استراتژی واگرایی است. این زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها با حرکات MACD تطابق پیدا نمی‌کند.
مثلا وقتی قیمت در حال ترند صعودی است اما MACD به شکل قابل توجهی در حال سقوط است، یک واگرایی رخ داده است و احتمالا شاهد تغییر جهت قیمتی خواهیم بود.
به حالتی مشابه به یک اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator)، می‌توان از خط MACD و خط سیگنال و تقاطع آن دو برای به دست آوردن سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد.
مانند اکثر استراتژی های تقاطع، یک سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که خط کوتاه مدت تر و در واقع آن خطی که عکس‌العمل بیشتری نشان می‌دهد که در این مورد خط MACD است، به بالاتر از خط کندتر که در اینجا خط سیگنال است، عبور کند.
از طرف دیگر زمانی که خط MACD به پایین تر از خط سیگنال عبور می‌کند، در این هنگام یک سیگنال فروش نزولی ایجاد می‌شود.
از آنجایی که استراتژی تقاطع طبیعتا دارای تاخیر است، بر اساس صبر کردن برای یک حرکت قبل از باز کردن معامله پیاده‌سازی می‌شود. مشکل اصلی که MACD در ترندهای ضعیف تر بازار دارد، این است که تا وقتی یک سیگنال ایجاد می‌شود، احتمال دارد قیمت به یک نقطه تغییر جهت رسیده باشد.
بنابراین این می‌تواند به عنوان یک سیگنال اشتباه در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است، استراتژی هایی که از حرکات قیمتی برای تایید یک سیگنال استفاده می‌کنند اغلب قابل اطمینان تر تلقی می‌شوند.
| 📊استراتژی های MACD | نوع استراتژی |
| 📈استراتژی تقاطع MACD | تاخیردار یا Lagging |
| 💥استراتژی تغییر جهت هیستوگرام MACD | پیشرو یا Leading |
| ⚡استراتژی تقاطع صفر MACD | تاخیردار یا Lagging |
هیستوگرام را می‌توان به عنوان مفیدترین بخش MACD یا میانگین متحرک همگرا واگرا در نظر گرفت. میله های هیستوگرام تفاوت بین MACD و خطوط سیگنال را نمایش می‌دهند.
زمانی که قیمت بازار به طور قدرتمندی در یک جهت حرکت می‌کند، هیستوگرام از نظر ارتفاع افزایش پیدا می‌کند و زمانی که کوتاه می‌شود، این نشانه این است که بازار در حال آهسته‌تر شدن است.
این یعنی میله های داخل هیستوگرام هر چقدر از صفر دورتر می‌شوند، دو خط میانگین متحرک نیز از هم دورتر می‌شوند. زمانی که دوره گستردگی ابتدایی به پایان می‌رسد، احتمالا یه شکل منحنی ایجاد می‌شود. این یک سیگنال از نزدیک شدن میانگین متحرک ها محسوب می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای اولیه از یک تقاطع باشد.
این یک استراتژی پیشرو است و در تضاد با استراتژی تاخیردار تقاطع که در بالا به آن پرداختیم، قرار دارد. تغییر جهت هیستوگرام بر اساس استفاده از ترندهای مشخص بازار به عنوان پایه‌ای برای ورود به معاملات پیاده‌سازی می‌شود و این یعنی این استراتژی را می‌توان قبل از اینکه حرکت قیمتی انجام شود، اعمال کرد.
استراتژی تقاطع صفر بر اساس عبور کردن هر کدام از میانگین متحرک های نمایی از خط صفر است. اگر MACD از خط صفر از پایین عبور کند، یک ترند صعودی جدید ممکن است در حال ظهور باشد.
در حالی که اگر خط MACD از بالا به پایین از خط صفر عبور کند، احتمال دارد یک ترند نزولی جدید در کمین باشد. این معمولا به عنوان کندترین سیگنال بین این سه استراتژی تلقی می‌شود پس شما معمولا سیگنال های کمتری از آن دریافت می‌کنید اما همینطور دچار سیگنال های اشتباه فارکس کمتری می‌شوید.
این استراتژی به این مربوط می‌شود که وقتی MACD به بالاتر از خط صفر عبور می‌کند، وارد معامله خرید شده یا معامله فروش را ببندید و زمانی که خط MACD به پایین تر از خط صفر عبور می‌کند، وارد معامله فروش شده یا یک معامله خرید را ببندید.
از این روش باید با دقت کافی استفاده کنید چون طبیعت تاخیردار این استراتژی به این معنا است که در بازارهای پرسرعت و پرنوسان اغلب این سیگنال ها دیر به دست شما می‌رسند. با این حال به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنال های تغییر جهت مربوط به حرکات بلند بازار این می‌تواند به شدت مفید واقع شود.
چیزی به عنوان بهترین زمان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک همگرا واگرا یا MACD وجود ندارد و این کاملا به شما و اولویت های شما و همینطور برنامه معاملاتی خودتان بستگی دارد.
برای برخی ممکن است زمان مناسب برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود نداشته باشد چون آنها رویکرد تکنیکال به تحلیل خود ندارند یا ترجیح می‌دهند از دیگر اندیکاتورها برای تعیین حرکت قیمتی بهره بگیرند.
با این حال اگر شما انتخاب به استفاده از MACD بکنید، بهترین زمان برای استفاده از اندیکاتور به این بستگی خواهد داشت که شما از کدام استراتژی بالا می‌خواهید بهره بگیرید. اگر شما یک استراتژی تاخیردار را انتخاب کنید، باید با دقت و همیشه به این اندیکاتور توجه کنید تا در سریعترین زمان سیگنال معامله را دریافت کنید.
اما اگر شما یک استراتژی پیشرو را انتخاب کنید مانند تغییر جهت هیستوگرام، پس احتمالا زمان کمتری نیاز به نظارت به حرکات قیمتی و اندیکاتور اختصاص خواهید داد چون سیگنال ها قبل از تغییر جهت بازار به دست شما می‌رسند.
یکی از اصلی ترین مشکلات واگرایی این است که اغلب می‌تواند سیگنالی از یک تغییر جهت قیمتی دهد اما در واقع تغییر جهتی رخ ندهد و یک سیگنال اشتباه ایجاد شود.
مشکل دیگر این است که واگرایی تمام تغییر جهت ها را پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، تغییر جهت های بیش از حدی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و پیدا کردن موارد واقعی از این میان سخت است.
واگرایی MACD اشتباه و مثبت در واقع زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک نماد معاملاتی به صورت افقی حرکت می‌کنند مانند حرکت در یک محدوده یا یک الگوی مثلثی بعد از یک ترند.
یک آهستگی در اندازه حرکت یا Momentum (حرکت افقی یا حرکت در حال ترند کند) قیمت باعث می‌شود MACD از نقاط حداکثر و حداقل خود دور شده و حتی در صورت غیاب یک تغییر جهت واقعی، به سمت خط صفر حرکت کند.
