ریسک بازار در واقع احتمال تجربه‌ی ضرر به دلیل عناصری است که عملکرد کلی سرمایه گذاری در بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ریسک بازار و ریسک غیرسیستماتیک دو دسته بندی بزرگ از ریسک سرمایه گذاری را تشکیل می‌دهند.
ریسک بازار که با نام ریسک سیستماتیک نیز شناخته می‌شود، از طریق تنوع بخشی به معاملات نمی‌تواند از بین برود اما می‌توان از راه های دیگر آن را پوشش ریسک کرد.
منشا ریسک بازار مواردی هستند از جمله بحران های اقتصادی، آشفتگی های سیاسی، تغییر در نرخ های بهره، فاجعه های طبیعی و حملات تروریستی.
ریسک بازار یا سیستماتیک در واقع کل بازار را به طور همزمان تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ریسک بازار به دلیل تغییرات قیمتی وجود دارد. انحراف معیار تغییرات در قیمت سهام معاملاتی، ارزها یا کالاها، با نام نوسان قیمت شناخته می‌شود.
رایج ترین انواع ریسک بازار شامل ریسک نرخ بهره، ریسک دارایی سهام، ریسک ارزی و ریسک کالا می‌شود.
ریسک نرخ بهره به نوسانی که ممکن است به دلیل اخبار منتشر شده از بانک مرکزی و سیاست های آن همراه با نرخ بهره شود، مربوط می‌شود.
ریسک دارایی سهام در واقع ریسکی است که در هنگام تغییر قیمت سرمایه گذاری های سهام با آن مواجه می‌شوید.
ریسک کالا به تغییرات قیمت کالاهایی مانند نفت خام و ذرت و غیره، مربوط می‌شود.
ریسک ارزی یا ریسک نرخ تبادل نیز از تغییرات قیمت یک ارز نسبت به یک ارز دیگر نشات می‌گیرد. سرمایه گذاران یا شرکت هایی که سرمایه خود را در ارز کشورهای دیگر نگه‌داری می‌کنند با این نوع ریسک دست و پنجه نرم می‌کنند.
برای اندازه گیری ریسک بازار، سرمایه گذاری و تحلیل گران از روش ارزش در ریسک (Value at Risk) یا به طور مختصر VaR استفاده می‌کنند.
در واقع VaR روشی آماری از مدیریت ریسک است که ضرر احتمالی یک نماد یا پرتفوی معاملاتی و همینطور احتمال رخداد این ضرر را مورد محاسبه قرار می‌دهد.
در این روش فرض می‌شود که محتوای پرتفوی در حال اندازه گیری، در یک بازه زمانی مشخص، تغییر نکرده است. بنابراین این روش برای کوتاه مدت اثر بیشتری دارد و برای بلند مدت دقت کمتری پیدا می‌کند.
