میانگین متحرک ها به دلیل استفاده آسان و کاربردهای فراوانی که دارند، در بازارهای معاملاتی به شدت محبوبیت بالایی دارند.
چند نوع از میانگین متحرک ساده (SMA) وجود دارد اما استفاده از هر کدام به سبک معاملاتی شما و بازه زمانی که ترجیح می‌دهید، بستگی دارد.
محبوب‌ترین میانگین متحرک های ساده دارای دوره‌ی 10، 20، 50، 100 و 200 هستند.
معامله گران اغلب از میانگین متحرک ها با دوره‌ی پایین و سریعتر برای شناسایی نقطه ورود به معامله و از میانگین متحرک ها با دوره‌ی بالا و آهسته‌تر به عنوان فیلتر تشخیص ترند استفاده می‌کنند.
| 🔥میانگین متحرک های برتر بازار معاملات | خصوصیات اصلی |
| 📈میانگین متحرک ساده SMA | خوانایی آسان و محاسبه ساده |
| 📊میانگین متحرک نمایی EMA | تمرکز روی داده های قیمتی اخیر |
| 💥میانگین متحرک وزنی WMA | قابل انعطاف و واکنش سریع به تغییرات |
| ✨میانگین متحرک نمایی دوگانه DEMA | واکنش سریع، مناسب معامله کوتاه مدت |
| 💰میانگین متحرک نمایی سه گانه TEMA | تاخیر بسیار کم و قیمت های هموار شده |
| 💵میانگین متحرک حداقل مربع LSMA | پیش‌بینی روند خط رگرسیون |
با اینکه اکثر میانگین متحرک های نمایی (Exponential Moving Averages) یا EMA بسیار مشابه میانگین متحرک های ساده هستند، نحوه محاسبه داده های آن متفاوت است.
محاسبه EMAها نسبت به SMAها وزن بیشتری را به حرکات قیمتی اخیر معطوف میکند در حالی که SMAها یک میانگین کلی از قیمت‌های سرتاسر دوره‌ی مربوطه ارائه میکند.
در میانگین متحرک های نمایی نیز دوره‌های 10، 20، 50، 100 و 200 بالاترین محبوبیت را بین معامله گران دارند.
معامله گرانی که به اعداد فیبوناچی علاقه‌مند هستند تمایل دارند که این اعداد را با اعداد مشهور فیبوناچی جایزین کنند: 21، 55، 100، 200.
تعداد قابل‌توجهی میانگین متحرک با فرمول های متفاوت وجود دارد. بنابراین معامله گران مجموعه‌ی مناسبی از میانگین متحرک‌ها دارند که از بین آنها انتخاب کنند:
کاربردهای فراوانی برای میانگین متحرک های محبوب بازار وجود دارد اما یک سیستم ساده این است که به دنبال تقاطع میانگین متحرک‌ها باشید.
استراتژی تقاطع میانگین متحرک‌ها به دنبال تقاطع میانگین متحرک کوتاه یا سریعتر از یک میانگین متحرک بلند یا آهسته‌تر صعودی به سمت بالا به عنوان سیگنالی برای خرید است.
از طرفی دیگر، برای سیگنال فروش باید به دنبال عبور میانگین متحرک کوتاه یا سریعتر به پایین‌تر از میانگین متحرک آهسته‌تر و در حال نزول، باشید.
میانگین متحرک ساده در واقع ساده ترین نوع میانگین متحرک محسوب می‌شود که با اضافه کردن داده های اخیر و تقسیم کردن آن به تعداد دوره های زمانی به دست می‌آید.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده توسط معامله گران استفاده می‌شود تا سیگنال هایی برای ورود و خروج به معامله پیدا کنند. یک میانگین متحرک ساده یا به صورت مختصر SMA در واقع یک اندیکاتور تاخیردار است چون بر اساس داده های قیمتی گذشته عمل میکند و می‌توان قیمت های مختلف مانند قیمت حداکثر، حداقل، زمان باز شدن و بسته شدن را با آن میانگین گرفت.
معامله گران از این اندیکاتور استفاده می‌کنند تا سیگنال های خرید و فروش را برای نمادهای معاملاتی مشخص کنند و همینطور کمک میکند تا مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنید.
میانگین متحرک وزنی یا به طور مختصر WMA، نوعی دیگر و کارآمد از میانگین متحرک یا مووینگ اوریج محسوب می‌شود که معامله گران برای به دست آوردن جهت بازار و تصمیم گیری خرید یا فروش، از آن استفاده می‌کنند.
قابلیت اصلی این اندیکاتور این است که به نقاط داده‌ای اخیر بازار وزن بیشتری اختصاص می‌دهد و داده های گذشته نیز وزن کمتری دارند. این اندیکاتور با ضرب کردن هر داده قیمتی در یک پارامتر وزنی محاسبه می‌شود.
معامله گران از میانگین متحرک وزنی برای به دست آوردن سیگنال معاملاتی بهره می‌گیرند. برای مثال، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک وزنی باشد، پس این به معنای آن است که ترند بازار صعودی است.
اما اگر خط قیمت پایین تر از میانگین متحرک وزنی باشد، این یعنی ترند فعلی بازار نزولی است.
میانگین متحرک نمایی دوگانه که به طور مختصر به صورت DEMA شناخته می‌شود، نسخه‌ای بهبودیافته از میانگین متحرک نمایی است و وزن بیشتری را به داده های قیمتی اخیر اختصاص می‌دهد.
این اندیکاتور تاخیر کمتری داره و عکس‌العمل سریعتری به تغییرات قیمتی نشان می‌دهد که به معامله گران کوتاه مدت در تشخیص سریع تغییر جهت ترند کمک بسیاری میکند.
به طور کلی از آنجایی که خط اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه به طور دقیق‌تری قیمت نمادها را دنبال میکند، پس به نوسان بازار حساس‌تر بوده و حتما می‌دانید که تغییر در نوسان نشانه خوبی برای تشخیص تغییر جهت ترند محسوب می‌شود.
میانگین متحرک نمایی سه گانه که به طور مختصر با به صورت TEMA نیز خطاب می‌شود، تاخیر میانگین متحرک های نمایی را به اندازه بیشتری کاهش داده و عکس العمل سریعتری به قیمت ها نشان می‌دهد.
پس از توسعه میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) در سال 1994، آقای Patrick Mulloy نسبت به ساخت میانگین متحرک سه گانه (TEMA) اقدام کرد.
تفاوت بین DEMA و TEMA در این است که میانگین متحرک نمایی سه گانه در واقع علاوه بر میانگین متحرک تکی و دوگانه در فرمول خود از یک میانگین متحرک نمایی سه برابر روان شده بهره می‌گیرد.
میانگین متحرک حداقل مربع که با نام مختصر LSMA شناخته می‌شود، خط رگرسیون حداقل مربعات را برای دوره های زمانی قبلی محاسبه میکند.
این اندیکاتور به شناسایی اینکه اگه خط رگرسیون ادامه پیدا کند، چه اتفاقی می‌افتد، کمک میکند.
اندیکاتور میانگین متحرک رگرسیون خطی یا حداقل مربع بر اساس روش مجموع حداقل های مربع ساخته شده است تا یک خط مستقیم را پیدا کند که بهترین تناسب را با آن دوره زمانی دارد.
میانگین متحرک ها به طور رایجی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال در واقع شاخه‌ای از سرمایه گذاری است که برای درک و سودآوری از الگوهای قیمتی نمادها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عموما در تحلیل تکنیکال میانگین متحرک ها برای شناسایی تغییر در اندازه حرکت یا Momentum که برای یک نماد معاملاتی رخ می‌دهد، به کار برده می‌شود.
در مواقع دیگر از میانگین متحرک ها برای تایید اینکه یک تغییر در روند بازار در راه است، بهره گرفته می‌شود. برای مثال اگر قیمت یک نماد معاملاتی به بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه آن عبور کند، این می‌تواند یک سیگنال صعودی تلقی شود.
یکی از اصلی ترین استراتژی های استفاده از میانگین متحرک ها تقاطع ها یا Crossover است. اولین نوع از این تقاطع ها، تقاطع قیمت است که در آن خط قیمت به بالاتر یا پایین تر از یک میانگین متحرک عبور میکند تا خبر از یک تغییر احتمالی در ترند دهد.
یک استراتژی دیگر اعمال کردن دو میانگین متحرک در چارت معاملاتی است: یک میانگین متحرک بلندتر و یک میانگین متحرک کوتاه‌تر. وقتی میانگین متحرک کوتاه‌تر به بالاتر از میانگین متحرکت بلند عبور میکند، این یک سیگنال خرید محسوب می‌شود چون نشان می‌دهد که ترند در حال تغییر به حالت صعودی است.
این به عنوان تقاطع طلایی (Golden Cross) شناخته می‌شود. در همین حین، زمانی که میانگین متحرک کوتاه به پایین تر از میانگین متحرک بلند عبور میکند، این یک سیگنال خرید است چون نشان می‌دهد که ترند در حال تغییر به حالت نزولی است. از این به عنوان یک تقاطع مرگ (Death Cross) یاد می‌شود.
همانطور که گفتیم، میانگین متحرک ها بر اساس داده های تاریخی محاسبه می‌شود و این محاسبات هیچ اطلاعاتی در مورد پیش‌بینی آینده ندارند.
بنابراین نتیجه استفاده میانگین متحرک ها می‌تواند تصادفی باشد. در برخی مواقع بازار به سطوح مقاومت و حمایت احترام می‌گذارد و در مواقع دیگر، به آنها اهمیتی نمی‌دهد.
یک مشکل بزرگ این است که اگر پرایس اکشن یا حرکت قیمتی دچار نوسان شدید شود، قیمت می‌توانید به بالا و پایین حرکت کرده و چندین سیگنال تغییر جهت و معامله ایجاد کند. زمانی که این رخ می‌دهد، بهتر است از بازار دور بمانید یا اینکه از اندیکاتور دیگری بهره بگیرید تا ترند را شفاف‌تر کنید.
میانگین متحرک ها معمولا در شرایط بازار با ترند قدرتمند، عملکرد بسیار خوبی دارند اما در شرایط پرنوسان و بازارهای مبتنی بر محدوده، نمی‌توانند پتانسیل بالایی داشته باشند.
بررسی و تغییر بازه زمانی می‌توانید به طور موقت این مشکل را حل کند اما در برخی مواقع صرف نظر از تایم فریمی که برای میانگین متحرک انتخاب کرده‌اید، این مشکلات رخ خواهد داد.
